라이브 성과

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선이 뜻하는 것

숫자로 보기

숫자 읽는 법

총수익률 시작 시점 대비 얼마나 늘었는지.

최대 낙폭 고점에서 가장 많이 빠졌을 때의 하락폭. 작을수록 안정적입니다.

샤프 비율 감수한 변동 대비 얻은 수익. 높을수록 효율적입니다. * 표시는 1년 미만 구간이라 참고치입니다.

어떻게 운용되나

1. ① 거시 지표를 읽습니다

   성장·물가·고용·금리 같은 지표로 지금 경제가 어느 국면에 있는지 가늠합니다.

2. ② 위험 수준을 정합니다

   Model 1은 강화학습 모델이 매주 "얼마나 위험을 감수할지"를 정하고, Model 2는 그 수준을 고정해 둡니다. 두 모델의 차이가 곧 강화학습의 기여분입니다.

3. ③ 자산 배분을 실행합니다

   정해진 위험 수준에서 미국 주식·채권·원자재 등에 가장 효율적인 비중을 계산해 매주 조정합니다. 거래 비용을 반영한 뒤의 결과입니다.